عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به مسئله‌ی برآورد تابعی از احتمال موفقیت در دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی، مستقل و هم‌توزیع برنولی می‌پردازیم. تابع زیان مرتبط با این برآورد را تابع زیان خطی-نمایی درنظر می‌گیریم. ثابت می‌شود که برآورد دنباله‌ای ارائه شده بعضی از ویژگی‌های بهینه‌ی مجانبی، برای حالتی که احتمال موفقیت به سمت صفر میل می‌کند را داراست. با درنظرگرفتن شرایطی که تحت آن‌ها متغیر توقف به طور مجانبی کارا و نرمال است، ثابت می‌شود که روش دنباله‌ای به کارگرفته شده برابری ریسک دنباله‌ای با ...

می‌دانیم در مدل اثرهای تصادفی یک‌طرفه متعادل یک روش دقیق برای به دست آوردن فاصله اطمینان برای مولفه‌ی واریانس براساس داده‌های نمونه وجود ندارد. با این حال روش‌های تقریبی متنوعی موجود است که همه‌ی آن‌ها دارای یک اشکال اساسی هستند، که فاصله‌های اطمینان به‌دست آمده با آن‌ها دارای طول تصادفی هستند و نتایج آن‌ها و برآوردهای به دست آمده را نمی‌توان از نظر دقت کنترل کرد. بنابراین هدف ما به دست آوردن فواصل اطمینان برای مولفه‌ی واریانس و نسبت آن‌ها است، به طوری که طول این فواصل کمتر ا ...

در این پایان‌نامه، برآورد ریسک کراندار شده‌ی میانگین توزیع نمایی به کمک دو روش محاسبه می‌گردد. روش اول منسوب به بیرنبام - هلی است و روش دوم که روش بهینه‌تری نسبت به روش اول است روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای نامیده می‌شود. برای روش دو مرحله‌ای فرمول‌های صریحی برای توزیع حجم نمونه‌ی کل، امید ریاضی و ریسک برآوردگر میانگین توزیع نمایی، ارائه می‌شود. در ادامه نیز فرمول صریحی برای ریسک مجانبی بیان می‌شود. سعی می‌کنیم قاعده‌ی توقف مناسب را طوری تعیین کنیم که ریسک بر ...