مدیریت ریسک در بازار برق شامل دو جنبه‌ی کنترل ریسک و ارزیابی ریسک است. برای کنترل ریسک باید از راه‌کارهای پوشش ریسک و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. در بازار برق رقابتی، یک کمپانی تولید انرژی می‌تواند ریسک‌های تجاری خود را از طریق فروش انرژی تولیدی خود در بازارهای مختلف، از جمله بازار لحظه‌ای و انواع قراردادهای دوجانبه، کنترل کند. مسأله این است که چگونه و چقدر از توان تولیدی را در هر بازار مشارکت دهد تا در نهایت سود کلی ماکزیمم و ریسک متناظر با آن مینیمم گردد. در این پایان‌نامه، با توجه به رشد روز افزون نیروگاه‌های بادی، تجارت انرژی بادی در بازار برق بصورت رقابتی و فاقد حمایت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین فرض می شود نفوذ نیروگاههای بادی در تولید شبکه‌های قدرت به قدری زیاد باشد که بتوانند با توجه به ماهیت تولیدشان، در بازار رقابتی تولید وارد شوند و حتی جریمه عدم تعادل به آنها تعلق گیرد. بنابراین تجارت انرژی بادی دارای ریسک‌های زیادی از جمله عدم قطعیت در تولید بادی، تغییرات قیمت انرژی و تغییرات نرخ جریمه‌ی عدم تعادل خواهد بود. در این پایان‌نامه، با استفاده از تئوری مدرن سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ریسک‌های قیمت، تغییرات نرخ جریمه و عدم قطعیت در تولید بادی، سعی بر یافتن مقدار بهینه‌ی فروش توان تولیدی نیروگاه بادی در هر یک از بازارها است که برای این منظور، به‌علت وجود خطای پیش‌بینی تولید لازمست بهترین مقدار فروش در کل بازارها با توجه به ریسک‌گریزی تصمیم‌گیرنده بدست آورده‌شود. با این روش، ریسک مربوط به مشارکت نیروگاه بادی در بازار برق پوشش داده‌شده و همزمان سود بهینه می‌گردد. این بهینه‌سازی توسط مصالحه‌ی بین سود انتظاری و ریسک با لحاظ شاخص ریسک گریزی تصمیم‌گیرنده، حاصل می‌شود. فرآیند تخصیص انرژی نیروگاه بادی بین بازارهای مختلف، منجر به شکل‌گیری دو تابع هدف می‌شود که برای بهینه‌سازی آنها از نرم‌افزار GAMS استفاده می‌شود. به‌منظور ارزیابی ریسک روش پیشنهادی از شاخص ارزش در معرض ریسک، استفاده می‌شود. برای تست، آنالیز حساسیت و یافتن ارزش در معرض ریسک روش پیشنهادی از داده‌های پیشین بازار برق اسپانیا استفاده ‌شده‌است.
کد نوشتار : 297210